銀監會(huì )要求銀行每季進(jìn)行壓力測試

　　摘要：“《指引》將有望在今年年底前實(shí)施，商業(yè)銀行最遲在2010年達到《指引》要求。以后商業(yè)銀行將每季度進(jìn)行一次常規壓力測試，每年4月底前向銀監會(huì )報送上年度流動(dòng)性管理管理報告。”上述人士表示。

　　《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理指引》日前正式下發(fā)到各銀行業(yè)金融機構，監管機構對銀行流動(dòng)性管理提出了更高的要求。消息人士22日向中國證券報記者透露，銀監會(huì )明確要求，商業(yè)銀行每季度通過(guò)壓力測試分析銀行承受壓力事件的能力，并考慮預防未來(lái)可能的流動(dòng)性危機。

　　“《指引》將有望在今年年底前實(shí)施，商業(yè)銀行最遲在2010年達到《指引》要求。以后商業(yè)銀行將每季度進(jìn)行一次常規壓力測試，每年4月底前向銀監會(huì )報送上年度流動(dòng)性管理管理報告。”上述人士表示。

　　《指引》規定，商業(yè)銀行應根據本行經(jīng)營(yíng)戰略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險偏好測定自身流動(dòng)性風(fēng)險承受能力，并以此為基礎制定流動(dòng)性風(fēng)險管理策略、政策和程序。而流動(dòng)性風(fēng)險管理應涵蓋正常情況和壓力狀況下銀行的表內外各項業(yè)務(wù)。

　　銀監會(huì )要求商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應遵循分散化原則，一方面應定期監測交易對手和自身的償債能力指標狀況，當相關(guān)指標顯示交易對手償債能力下降時(shí)，要及時(shí)調整對交易對手的融資授信額度；當相關(guān)指標顯示自身償債能力下降時(shí)，需要及時(shí)調整資產(chǎn)負債結構，提高債務(wù)清償能力。另一方面，商業(yè)銀行應提高核心負債占總負債的比重，提高流動(dòng)性來(lái)源的穩定性，并減少對波動(dòng)較大負債的依賴(lài)。商業(yè)銀行應持續關(guān)注大額資金提供者的風(fēng)險狀況，并制定存款集中度觸發(fā)比率。商業(yè)銀行應加強對未提取的貸款承諾、信用證等或有資產(chǎn)與或有負債管理。

　　銀監會(huì )主席劉明康日前強調，商業(yè)銀行要抓緊建立和完善流動(dòng)性風(fēng)險管理體系，密切關(guān)注國際資本流動(dòng)、宏觀(guān)經(jīng)濟走勢及政策調整可能對市場(chǎng)流動(dòng)性造成的沖擊，要始終維持充足的流動(dòng)性水平，合理安排貸款期限結構。

　　“其實(shí)，銀行內部每年都會(huì )強化流動(dòng)性管理，銀監會(huì )出臺《指引》的目的就是要求商業(yè)銀行平穩放貸，特別提示中小商業(yè)銀行應充分考慮信貸風(fēng)險。”某商業(yè)銀行內部人士表示。